“Норд Капитал” опубликовал очередной отчёт по доверительному управлению. Компания специализируется на построении инвестиционных стратегий на основе количественных методов анализа фондового рынка. Это новое для России направление, с одной стороны, приносящее значительные прибыли, с другой стороны, связанное с большими рисками. В январе 2017 года основная стратегия “Норд Капитал” принесла 15,01% абсолютных в долларах США. Стратегия носит название NC3816 и работает с 52 фьючерсными контрактами, обращающимися на иностранных торговых площадках.
Доходность стратегий количественного инвестирования связана с волатильностью биржевых активов. В общем виде это можно представить следующим образом: стратегия зарабатывает на разнице цен, чем больше разница, тем больше возможностей для дохода. Когда рынок “стоит”, стратегия может не зарабатывать и даже терять. “Норд Капитал” предупреждает, количественные методы инвестирования не подходят для краткосрочных вложений. Например, стратегия NC3816 в октябре 2016 года потеряла 7,3%. При этом общая доходность за 2016 год, с учётом этой просадки, составила 87,33% в долларах США.
Каждый квартал расчёт доходности стратегии NC3816 проходит независимый аудит в международной компании BDO. Последняя проверка завершилась в январе 2017, она подтвердила доходность за прошлый год в размере 87,33%. В начале февраля “Норд-Капитал” опубликовал результаты управления за январь: +15,01% в долларах США.
“2016 год был особенно волатильным, – поясняет управляющий директор “Норд-Капитал” Михаил Ханов. – Это помогло нам получить высокую доходность. Текущие экономические предпосылки позволяют рассчитывать на то, что 2017 год будет не менее волатильным. Январь уже это подтвердил. +15,01% в абсолютном выражении за месяц – отличный результат“.
NC3816 работает на международных биржах с февраля 2011, имеет подтверждённый трек-рекорд, по результатам которого среднегодовая доходность составляет 41,81% в долларах США. Допустимый риск портфеля 30%. Рассчётная ожидаемая доходность 80%. “Норд-Капитал” рекомендует отводить количественным методам инвестирования не более 15% общего инвестиционного портфеля.
ООО “Норд-Капитал” работает на российском финансовом рынке с 2003 года. Имеет четыре лицензии: брокерскую, доверительного управления, депозитарную, дилерскую. Основной продукт – стратегия NC3816 предоставляется физическим и юридическим лицам в рамках доверительного управления. Стратегия находится под контролем ЦБ РФ.
По материалам сайта rg.ru
